برآورد نرخ بهینه پوشش ریسک توسط قراردادهای آتی طلا از طریق روش gsv : مطالعه روی داده های ایران

هدف محوری مقاله این است که بوسیله قرارداد های آتی، از طریق یکی از روش های ریاضی با نام شبه واریانس تعمیم یافته (gsv) در بازار مالی ایران ریسک نوسانات قیمتی دارایی هایی مانند سکه طلا پوشش داده شود و اعتبار این پوشش تحقیق گردد . ماهیت این تحقیق ، توصیفی بوده و در زیر بخش «تحلیل همبستگی» قرار دارد . در این راستا داده های بازار بورس کالای ایران از سال 1387 تا سال 1390 از بورس کالایی ایران دریافت و با داده های سکه طلا در همین دوره مورد مقایسه قرار گرفت . نتیجه تحقیق نشان داد که ایده مذکور در بازار ایران کاربرد مناسبی دارد و با توجه به ساختار داده های این بازار ، استفاده از این روش نسبت به روش های رایجی از قبیل حداقل واریانس (mv) و یا روش حداقل ضریب جینی (meg) برتری دارد.